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有趣的零和游戏 概率、赔率与市场!

跟我读政策2020-09-15 12:42:05



有趣的零和游戏
概率、赔率与市场!


导 读

你赚的谁的钱,你为什么赚钱,这篇有关概率的文章是最好的注解。


作者:量化与对冲

编辑:跟我读研报


游戏的规则是这样的,在第一个白色方框内下注,点击按钮,系统会随机出大小,如果出大,那你下的注会翻倍,如果出小,就没了。

为了加入做空机制,可以选择下负注,这样大减掉负注的绝对值,小则是加。

开始筹码设定是100个。


下面我们开始玩。

1、完全看概率


太不幸了,57回合后,您爆仓了。

可以看到,大出现了22次,但是在前45回合,大出现了21次 ,这也算不少了。


那么我们换-10看看,这次坚持的时间好长,大概得有5,600回合才爆仓。

期间最高达到过500多,相当于翻了5倍。

如果说我们认为追涨杀跌的做法是零和博弈的话,那么可以打个比方,上面就是2年500多个交易日下来,这位兄的惨状。

所不同的是,牛市的时候,涨的概率大,熊市跌的概率大,那么零和也就不存在了,所以10,20倍,再爆仓,看来似乎是可能的。

现在我们的好汉迷途知返了,决心用些科学方法来搞,那么很容易注意到的是,按照上面的分布,我们有一个很直观的认识,就是出的小或者大多了,就要出相反的。之所以说是很直观的认识,就是因为在概率上,其实他们是一样的。

那我们就实验一下。


2、抄底博弈

这种方法看起来,太像所谓抄底了,即腰斩后买入,可行否呢。

我们先设置一个标准,比如说三连出手。


很明显,上来我们就失手了,这时候就纠结了,还继不继续上呢?

很直观的,我们补仓。


如此这般,我们的筹码翻倍了,看起来很有效果。

因为时间缘故,无法为大家展示更长,但是我得说,经过我的几百把把玩,实际上这是种很危险的方法,因为经常会出现很多把连续单一的情况,实际上,你每次赢,只能得到10,但是输就是n*10,最后根本没法cover。

我们这里的运气太好了,没有很长的单一,但是事实上这种情况,很早就会出现。

对应我们的股市,我觉得越跌越买这一点,实际看来虽然和上面很大不一样,但是很不好弄。买入被市场长期低估的,实际上是一种艰难的逆向投资,个人认为,一般人很难做好。尤其是一次的亏损,可能要很多次盈利才能cover。


3、科学性赚钱

在出小以后,按照1、2、4、8、16、32、64……这样一直做多,在理论筹码=无穷的情况下,只要出大,那就可以cover。

可问题的操蛋之处就在于这样很容易爆仓。


而且很容易这样……

在已经压上64的时候,依然是小,看着我可怜的35筹码,为了不爆仓,不能上啊。

结果就出大了。

但是即使全部压上,也是70。做了半天,居然是赔的。

这么痛的肉割不割,我觉得真的有待商榷,但我很显然不知道,也给不出建议。

老股民自然心里有杆秤。

而且,这样很Low的是,每次盈利只有1。而只要你敢把筹码上来就加到2,马上就是个爆仓。

那么提高获利可行否,我们用1,2,5,11,23,47,95,191,383,767,1534,3069怎么样?

恭喜你,爆仓更近了。

所以,根据我的经验,大概总筹码过万,从1开始加,不多加,还是不大容易爆仓的。

我们,总是掌握着各种有关价值的真理,但是最重要的战胜自己,往往很难,所以,我还真觉得,大多数人,应该先学着从尊敬市场开始。


精彩总结一:

想通过研究赌大小这种零和外加纯运气赌博,试图研究出致胜方法是不可行的。

再厉害的数学家,想研究彩票或者赌大小,最后也是没法获得任何比普通人更高的胜率的.

股票类似麻将桥牌德州扑克,和赌大小最大的不同是这类赌博不仅仅依靠运气,也涵盖了能力.

比如某上市公司同样一个消息的出台,很多新手可能不知所云,甚至做出反向判断,但稍有点基础的人便不会犯这样的错,如同打麻将高手能一眼看出什么牌不能打一样.

赌博首先是要保证自己的胜率是正的,在此基础上仓位管理才有意义. 比如胜率60%赌大小,错误的仓位管理就是每次都全仓买入,这样胜率再高,最后还是倾家荡产,仓位管理的作用是平滑收益的曲线和稳定性,研究仓位管理的技巧能帮助我们把游戏玩得更久一些,但仓位管理本身是无法提高胜率的.


精彩总结二:

有关概率部分有点复杂,试试说简单一点: 输赢概率各50%的零和赌博,无论用什么策略,无论是等额押注还是输了翻倍继续押,无论怎么止盈止损,最后结果都是一样的,对于某个个体,输赢概率还是各50%,对于参与的所有人,还是一半赢一半输. 如果规定只要有筹码就不允许离场,必须继续赌,无论什么策略,最后肯定输光. 这就是久赌必输的道理.

如果规定可以在任何时候离场,可以采用的策略是:第一次押1个筹码,如果赢了立刻离场,永不再来,如果输了翻倍继续押,直到赢了一把,然后立即离场,永不再来.

这个策略在本金有限的条件下,最后结果只有两种可能:1、本金全输光,2、赢1个筹码. 只有在本金无限大的情况下,才有可能保证最后赢1个筹码走人,但是不要忘了,1除以无限大等于零,就是说投资收益率为零,白玩了! 概率论最基本的原理是:硬币下一次出正反面与以前扔过几次没有关系,以前连续100亿次都是正面,不能保证下一次出反面的概率大于50%.

记得有一个故事说某人利用这个原理赚钱: 一个赌大小的赌局,规则是所有押对的人按押注比例分享所有押错的人的筹码. 有一个聪明人总是在连续多次出大之后仍然押大,这时候大多数傻帽在连续出大之后押小,所以最后聪明人赢钱.


精彩评论三:

不能光看输赢概率,还要看赔率的,不然期望值肯定是否的. 股市的涨跌不是零和.

有劳动产生出来的价值(毛估年化10%吧).低估时买入,可以获得较大的赔率.再加上分散投资,每次1%-2%.风险是可以控制好的.

纯赌博必输无疑,这个东西很早前国外就研究.即使1赔2都不能赢,最幸运时打平.而赌场有抽头情况下,更是10赌9输. 不过股市和纯理论无感情色彩的数学还不一样,股市,特别是中国股市,更多是人心博弈.

你要研究别人是咋想的,如果我拉一把这个题材,有没有人跟,如果看到底部放量突破,跟一把赚的概率应该大.

所以股市操作,特别是大资金,一定要学好数学,但不能只靠数学.涨停板敢死队、徐翔的成功,说明了,社会心理学更重要.


精彩评论四:

在期望值为负的情况下,任何投资组合或交易策略都不能帮你盈利,最多改变一下死期.

只有在期望值为正的情况下,才能依靠分散化和再平衡,实现大概率下的平均赢.

当期望值为正时,应小注慢赌;当期望值为负时,最好不赌.如果非赌不可,最优策略是下重注,只赌一次.至于原因,想想赌场为什么对单笔下注的金额设置上限就明白了.

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